Modèle de date en anglais

Prenez le temps de le traduire correctement et, si possible, obtenez un haut-parleur natif Français pour vérifier votre CV avant de l`envoyer. Utilisez ce modèle comme point de départ: cette solution fournit une liaison bidirectionnelle entre votre élément myDate et Input [type = date]. 🙂 Démarrez votre CV Français avec vos données personnelles. Ceux-ci devraient inclure: nom (Rappelez-vous que le Français écrire leur nom d`abord), adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone, âge, état matrimonial et la nationalité (si vous avez un bon niveau de Français il pourrait être utile de l`inclure après votre nationalité). Il est également pratique courante en France d`inclure une photo de la taille d`un passeport avec votre CV. Assurez-vous que c`est une photo professionnelle de vous et pas un Snap de vacances! Un CV Français est plus court qu`un CV standard britannique – idéalement seulement une page, mais il peut s`étirer à deux pages si nécessaire. Il ne doit pas être un compte sans lacunes de votre éducation et de l`histoire de l`emploi, au lieu de cela, il suffit d`inclure les emplois précédents et les compétences qui sont pertinentes pour le poste que vous postulez. Français les employeurs mettent beaucoup l`accent sur le rendement académique ainsi assurez-vous d`inclure toutes vos qualifications de A-niveaux à partir. Incluez toutes vos qualifications académiques de A-niveau à partir. Si vous avez des qualifications en anglais, alors indiquez ce que l`équivalent de qualification est en France – par exemple l`équivalent Français de la littérature anglaise de niveau A grade B serait baccalauréat: littérature anglaise, mention bien. En octobre 2012, nous avons révisé le rendement du marché utilisé pour mesurer RM-RF aux États-Unis.

C`est maintenant le rendement de valeur-poids de toutes les entreprises CRSP constituées aux États-Unis et cotées sur le NYSE, AMEX, ou NASDAQ qui ont (i) un code d`action CRSP de 10 ou 11 au début du mois t, (II) les bonnes actions et les données de prix au début de t et (III) de bonnes données de retour pour t. auparavant, nous avons utilisé l`indice CRSP NYSE/AMEX/NASDAQ value-pondéré Market comme la procuration pour le rendement du marché. L`ensemble des entreprises de la nouvelle série est plus cohérent avec l`univers utilisé pour calculer les autres rendements américains. En janvier 2015, le CRSP a achevé un examen approfondi de ses données sur les actions en circulation pour 1925-1946. Le dossier qu`ils ont publié en janvier 2015 (avec des données jusqu`au 2014 décembre) incorpore plus de 4000 changements qui affectent 400 Permnos. En conséquence, bon nombre des retours que nous rapmettons pour 1925-1946 changements dans notre mise à jour de janvier 2015 et certains des changements sont importants. S`il vous plaît voir changements dans les données CRSP pour les descriptions des changements de données par CRSP affectant la série de données ci-dessus. En mai 2015, nous avons révisé la méthode de calcul des rendements quotidiens du portefeuille afin de correspondre plus étroitement à la méthode de calcul des rendements mensuels des portefeuilles.

Les fichiers quotidiens produits avant le mois de mai 2015 de déposer les stocks d`un portefeuille (i) la prochaine fois que le portefeuille sera reconstitué, à la fin du mois de juin, quelle que soit la date Radiation du CRSP ou (II) pendant toute période où il manque des prix pour plus de 10 jours de bourse consécutifs. Les dossiers quotidiens produits après le 2015 mai ont permis de déposer les stocks d`un portefeuille (i) immédiatement après leur date Radiation du CRSP ou (II) pendant toute période durant laquelle ils manquent de prix pendant plus de 200 jours de bourse consécutifs. Cliquez ici pour les définitions de variables retour au début historique des rendements de référence (fichiers téléchargeables) Fama/Français Benchmark facteurs détails mensuel trimestriel annuel Fama/Français Benchmark portefeuilles détails mensuel trimestriel annuel les rendements de référence sont pour les investisseurs cherchant des indices de référence pour les rendements des portefeuilles de catégories d`actifs. (FAMA et Français, ainsi que d`autres universitaires, utilisent les facteurs de recherche en expliquant la section transversale des rendements avec le modèle à trois facteurs.) Nous mettons à jour les rendements de référence environ deux semaines après la fin de chaque mois. Les facteurs de référence résument (1) le rendement excédentaire sur le marché (RM-RF), (2) la performance des petits stocks par rapport aux gros stocks (SMB, Small moins Big) et (3) la performance des stocks de valeur par rapport aux stocks de croissance (HML, High moins Low).